Ανδρέας  Ανδρικόπουλος

 

 

Οικονομετρία Βασική Θεωρία  και Εφαρμογές    ΤΟΜΟΣ Α΄

 

 

Γ΄   Έκδοση

 

 

Εκδότης: Μπένου Ε.

 

Μορφή: Μαλακό εξώφυλλο

 

Αριθμός σελίδων: 596

 

Κωδικός ISBN: 9603590517

 

Διαστάσεις: 24 × 17 εκ.

 

Κωδ.Εύδοξος: 2710

 

Έτος έκδοσης: 2003

 

 

 ► παρουσίαση

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι διττός: Πρώτο, να αναπτύξει, κατά τον απλούστερο δυνατό τρόπο, τις βασικές αρχές οικονομετρίας και, δεύτερο, να εξοικειώσει το σπουδαστή με την εμπειρική εφαρμογή της οικονομετρίας σε θέματα οικονομικής ανάλυσης Το περιεχόμενο του εγχειριδίου αναπτύσσεται σε 2 Τόμους.

Ο πρώτος τόμος, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή στην οικονομετρία! Κεφάλαιο 1), περιλαμβάνει έξι ενότητες. Η ενότητα Α αναφέρεται στη βασική οικονομετρική ανάλυση. Ειδικότερα, σε αυτή την μα αναλύονται: πρώτο, το υπόδειγμα της απλής παλινδρόμηση Κεφάλαιο 2), δεύτερο, η αξιολόγηση του κλασικού γραμμικού υποδείγματος (Κεφάλαιο 3), τρίτο, το τριμεταβλητό κλασικό υπόδειγμα κεφάλαιο 4), και, τέταρτο, η γενίκευση του κλασικού γραμμικού οικονομετρικού υποδείγματος (Κεφάλαιο 5).

Οι παραβιάσεις των κλασικών υποθέσεων αναλύονται στην ενότητα Β και αφορούν: (1) την πολυσυγγραμμικότητα  (Κεφάλαιο 6), (2)  την αυτόσυσχέτιση (Κεφάλαιο 7),την ετεροσκεδαστικότητα  (Κεφάλαιο 8) και (5) τα σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων (Κεφάλαιο 9). Στο Κεφάλαιο 10 δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση τόσο στατιστικών ελέγχων που αφορούν υποδείγματα μιας εξίσωσης, όσο και την διαδικασία επιλογής του καλύτερου υποδείγματος ανάμεσα μια ομάδα ανταγωνιστικών υποδειγμάτων.

Ειδική έμφαση δίνεται στους στατιστικούς ελέγχους, στα διαγνωστικά των οικονομετρικών προβλημάτων (αυτοσυσχέτιση-ετεροσκεδαστικότητα - πολυσυγραμμικότητα - σφάλματα εξειδίκευσης  υποδειγμάτων) και στους τρόπους αντιμετώπισή τους. Αυτοί οι έλεγχοι συνοψίζονται στο Κεφάλαιο 10 της Β ενότητας.

Τα γραμμικά συστήματα (Κεφάλαιο 11) και οι μέθοδοι εκτίμησή τους (Κεφάλαιο12) αναλύονται στη τρίτη ενότητα. Η τέταρτη ενότητα αφιερώνεται σε υποδείγματα δυαδικής επιλογής (Κεφάλαιο 13) και δυναμικά υποδείγματα (Κεφάλαιο 14).

Στοιχεία χρονολογικών σειρών αναλύονται στην ενότητα Ε. Αυτή η ενότητα που περιλαμβάνει 5 Κεφάλαια, αναλύονται οι κλασικές μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών (Κεφάλαιο 15), οι βασικές έννοιες και έλεγχοι που προσδιορίζουν τη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών (Κεφάλαιο 16), τα βασικά στάσιμα (Κεφάλαιο 17) και μη στάσιμα (Κεφάλαιο 18) στοχαστικά υποδείγματα των χρονολογικών. σειρών. Η έννοια της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας των χρονολογικών σειρών αναλύονται στο Κεφάλαιο 19. Μακροοικονομικές εφαρμογές συμπληρώνουν την ενότητα Ε. Στοιχεία οικονομικών προ-βλέψεων δίνονται στην ενότητα ΣΤ (Κεφάλαιο 20).

Οι εφαρμογές στη θεωρία της παραγωγής αναφέρονται σε εξειδικευμένους τομείς της οικονομίας, όπως στους τομείς της ενέργειας, κατοκίας, αγροτικού τομέα , χρηματοοικονομικού τομέα και στο τομέα μεταφορών.

Ο δεύτερος τόμος, που περιλαμβάνει δύο βασικές ενότητες, αφιερώνονται ολοκληρωτικά σε εμπειρικές εφαρμογές της οικονομετρίας στη μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία.

Οι εμπειρικές εφαρμογές στην θεωρία παραγωγής αναλύονται στην ενότητα I. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 21 δίνεται μια συνοπτική θεωρητική ανάλυση της θεωρίας παραγωγής. Το υπόλοιπο τμήμα αυτής της ενότητας, αναλύεται σε δύο μέρη. Το μέρος Α αφιερώνεται σε εμπειρικές εφαρμογές υποδειγμάτων μιας εξίσωσης και περιλαμβάνει το υπόδειγμα του Cobb-Douglas (Κεφάλαιο 22) και τα υποδείγματα της σταθερός ελαστικότητας υποκατάστασης(ΟΕ5) και Leontief (Κεφάλαιο 23). Στο μέρος Β αναλύονται, θεωρητικά και εμπειρικά, τα εύελικτα (flexible) συστήματα παραγωγής που περιλαμβάνουν το βασικό υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και τις παραλλαγές του (Κεφάλαιο 24) και το γενικευμένο υπόδειγμα του Leontief και το CES υπερλογαριθμικό υπόδειγμα (Κεφάλαιο 25).

Στην ενότητα II αναλύονται εφαρμογές στην θεωρία ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Στο Κεφάλαιο 26 δίνεται μια συνοπτική επισκόπηση της θεωρίας του καταναλωτή και στη συνέχεια αναπτύσσονται θεωρητικά και υπολογίζονται και ελέγχονται εμπειρικά μη εύελικτα (inflexible) και εύελικτα (flexible) υποδείγματα αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στο μέρος Α (Κεφάλαιο 27) αναλύονται εμπειρικά υποδείγματα μιας εξίσωσης (γραμμικά και μη γραμμικά), που αναφέρονται στη μικροοικονομική θεωρία, στη μακροοικονομική θεωρία και στο χρηματοοικονομικό τομέα. Τα μη ευέλικτα στατικά συστήματα αγαθών και υπηρεσιών διαπραγματεύονται στο μέρος Β (Κεφάλαια 28-29). Ειδικότερα, τα μη ευέλικτα στατικά υποδείγματα δαπανών περιλαμβάνουν το Γραμμικό Σύστημα Δαπανών (Κεφάλαιο 28), το Επεκτεινόμενο Σύστημα Δαπανών, το Γενικευμένο Σύστημα Δαπανών και το Έμμεσο Αντιλογαριθμικό Σύστημα Δαπανών (Κεφάλαιο 29). Τα μη ευέλικτα δυναμικά υποδείγματα Δαπανών, μέρος Δ (Κεφάλαιο 30), περιλαμβάνουν το Γενικευμένο Γραμμικό Σύστημα Δαπανών και το Habit Γραμμικό Σύστημα Δαπανών. Τα ευέλικτα υποδείγματα αγαθών και υπηρεσιών αναλύονται στα επόμενα τέσσερα της ενότητας II, μέρος Ε. Το βασικό υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και οι παραλλαγές αναλύονται στα Κεφάλαια 31 και 32, αντίστοιχα. Το Κεφάλαιο 33 αφιερώνεται στο Σχεδόν Ιδανικό Σύστημα Ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών(ΑΙ08) και στο Κεφάλαιο 34 αναπτύσσονται το Γενικευμένο Υπόδειγμα του Leontief (ομοθετικό και μη ομοθετικό), ToCES-υπερλογαριθμικό υπόδειγμα και το Υπόδειγμα Rotterdam.Το τελευταίο Κεφάλαιο (Κεφάλαιο 35) συνοψίζει το συνολικό περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται βασικά σε προπτυχιακούς σπουδαστές των Οικονομικών και συγγενών Επιστημών. Επιπλέον, αποτελεί αναγκαίο υπόβαθρο για μεταπτυχιακούς σπουδαστές, και πηγή αναφοράς σε όσους ασχολούνται συστηματικά με τα θέματα της οικονομετρικής ανάλυσης και των οικονομικών εφαρμογών

Θα πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι η ύλη αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να καλυφθεί στα στενά χρονικά πλαίσια ενός εξαμήνου. Ως εκ τούτου, η επιλογή της διδακτέας ύλης επαφίεται στη διακριτικότητα του διδάσκοντος. Εντούτοις, θα μπορούσαμε να εισηγηθούμε ότι η υποχρεωτική διδακτέα ύλη σε ένα εισαγωγικό μάθημα οικονομετρίας πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα 12 πρώτα Κεφάλαια του βιβλίου. Σε προπτυχιακά προγράμματα με δύο μαθήματα οικονομετρίας, η έμφαση στο δεύτερο μάθημα θα πρέπει να δο- δοθεί από το διδάσκοντα στις δύο τελευταίες ενότητες του πρώτου τόμου και στο σύνολο του δευτέρου τόμου.

Ευχαριστίες απευθύνονται σε συναδέλφους μου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τους οποίους συζήτησα θέματα διαρθρώσεως της ύλης του εγχειριδίου αυτού, ιδιαίτερα ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Ευθύμιο Τσιώνα για την επεξεργασία ορισμένων εφαρμογών, που παραθέτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, στους σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που με τις παρατηρήσεις τους στη θεωρία και τις εμπειρικές εφαρμογές συνέβαλαν στη βελτίωση και τη καλύτερη παρουσίαση της ύλης, και στην κ. Ελένη Σταυροπούλου για τη γλωσσική επιμέλεια του βιβλίου. Επίσης, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στους ανιψιούς μου Δημήτριο Γκουντάνη, φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) και Νικόλαο Γκουντάνη, φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), που με τον τρόπο τους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου. Ειδικότερα, θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο κ. Δημήτριο Γκουντάνη για τις εύστοχες και έξυπνες παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, την επιμέλεια της δακτυλογράφησης του κειμένου, και της σχεδίασης των διαγραμμάτων και σχημάτων του βιβλίου.

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003

A. Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

 ► περιεχόμενα

 

Πρόλογος  xii

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1.1. Ορισμός της Οικονομετρίας α. Οικονομική Θεωρία β. Δεδομένα γ. Στατιστική

1.1.2. Σκοποί της Οικονομετρίας α. Διαρθρωτική Ανάλυση β. Προβλέψεις γ. Αξιολόγηση Πολιτικής

1.2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1.3. ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

1.3.1. Γραμμικά Στατικά Υποδείγματα α. Σύστημα Εξισώσεων β. Υπόδειγμα Μιας Εξίσωσης

1.3.2. Γραμμικά Δυναμικά Υποδείγματα

1.4. ΣΥΝΟΨΗ

 

ΜΕΡΟΣ Α

ΒΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17

2.2. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 17

2.2.1. Βασικές Υποθέσεις 23

2.2.2. Συνάρτηση Παλινδρόμησης του Πληθυσμού 23

2.2.3. Συνάρτηση Παλινδρόμησης του Δείγματος 24

2.3. Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 26

2.3.1. Γενικά 28

2.3.2. Βασικές Υποθέσεις 28

2.3.3.  Η Κατανομή της Υ και η Γραμμή Παλινδρόμησης 29

2.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 33

2.4.1. Η Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων  35

α. Κανονικές Εξισώσεις 36

β. Συντελεστές Παλινδρόμησης 38

γ. Γραμμή Παλινδρόμησης του Δείγματος 39

δ. Ο Συντελεστής Προσδιορισμού 41

ε. Ο Συντελεστής Συσχέτισης 43

στ. Εκτιμητής της Διακύμανσης του Διαταρακτικού Όρου 44

2.4.2. Η Μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας 49

2.5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 51

2.5.1. Μέση Πρόβλεψη 51

α. Σημειακή Πρόβλεψη 51

β. Διάστημα Εμπιστοσύνης 52

2.5.2. Ατομική Πρόβλεψη 52

2.5.3. Έλεγχος Προβλέψεων 54

2.6. ΣΥΝΟΨΗ 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

—ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ—

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 55

3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  56

3.2.1. Σημειακός Έλεγχος 57

α. Δίπλευρος Έλεγχος 57

β. Δεξιός Μονόπλευρος Έλεγχος 60

γ. Αριστερός Μονόπλευρος Έλέγχος 61

3.2.2. Διάστημα Εμπιστοσύνης 62

3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 66

3.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ  68

3.4.1. Σημειακός Έλεγχος 69

3.4.2. Διάστημα Εμπιστοσύνης 69

3.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 70

3.5.1. Η Διαδικασία του Chow 71

α. Η Υπόθεση της Ομοιογένειας των Συναρτήσεων 71

β. Η Υπόθεση των Σταθερών Κλίσεων 74

3.5.2. Η Διαδικασία των Τευδομεταβλητών 75

3.6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 79

3.7. ΣΥΝΟΨΗ 84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΡΙΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 85

4.2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 85

4.3. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 86

4.4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 88

4.4.1. Κανονικές Εξισώσεις 88

4.4.2. Συντελεστές του Υποδείγματος 89

4.5. Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 92

4.5.1. Διορθωμένος Συντελεστής Πολλαπλού Προσδιορισμού 93

4.5.2. Σχέση Ανάμεσα στους Συντελεστές Προσδιορισμού 93

4.5.3. Σχέση Ανάμεσα στους Συντελεστές Απλού και Πολλαπλού Προσδιορισμού 94

4.6. ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 95

4.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 98

4.7.1. Αξιολόγηση των Ατομικών Συντελεστών  99

4.7.2. Αξιολόγηση του Συνόλου του Υποδείγματος 100

4.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ  103

4.7.1. Η t-Στατιστική ] 04

α. Υπόθεση: Ισότητα Συντελεστών 104

β. Υπόθεση: Άθροισμα Συντελεστών 104

4.7.2. Η F-Στατιστική 106

4.9. ΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 107

4.10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  109

4.11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 111

4.12. ΣΥΝΟΨΗ 111

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΝ

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 113

5.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 114

5.2.1. Παρουσίαση του Υποδείγματος 114

5.2.2. Βασικές Υποθέσεις 115

3.2.3. Εκτίμηση του Υποδείγματος 117

α. Κανονικές Εξισώσεις 117

β. Εκτιμητές των Συντελεστών Παλινδρόμησης 118

γ. Εκτιμητές των Διακυμάνσεων-Συνδιακυμάνσεων των Συντελεστών 119

δ. Συντελεστής Πολλαπλού Προσδιορισμού 120

5.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 124

5.3.1. Αξιολόγηση των Ατομικών Συντελεστών του Υποδείγματος 124

5.3.2. Αξιολόγηση του Συνόλου του Υποδείγματος 126

5.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ   129

5.4.1. Η Κλασική ί-Στατιστική 130

5.4.2. Η Γενικευμένη F-Στατιστική 133

5.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ   136

5.5.1. Διμεταβλητό Υπόδειγμα    136

α. Δύο Χρονικές Υποπερίοδοι 136

β. Η Γενικευμένη F-Στατιστική 140

5.5.2. Πολυμεταβλητά Υποδείγματα 143

α. Δύο Χρονικές Υποπερίοδοι 143

β. Πολλαπλές Υποπερίοδοι 145

5.6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 146

5.6.1. Μέση Πρόβλεψη 147

5.6.2. Ατομική Πρόβλεψη 148

5.7. ΣΥΝΟΨΗ 149

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

ΠΟΛΥΣΥΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 153

6.2. ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΥΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 153

6.2.1. Πλήρης Πολυσυγγραμμικότητα 154

6.2.2. Μερική Πολυσυγγραμμικότητα 156

6.3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΛΥΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 158

6.3.1. Πλήρης Πολυσυγγραμμικότητα 158

6.3.2. Μερική Πολυσυγγραμμικότητα 160

α. Διακυμάνσεις-Συνδιακυμάνσεις των Συντελεστών 160

β.Συντελεστής Προσδιορισμού και F-Στατιστική 160

γ. Βαθμός Μεταβλητικότητας των Συντελεστών Παλινδρόμησης 161

δ. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 162

6.4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 164

6.4.1.. R 2 και t-Στατιστικές 165

6.4.2. Συντελεστές Συσχέτισης  165

6.4.3. Το Κριτήριο του Frisch 166

6.4.4. Το Κριτήριο των Farrar-Glauber 167

6.4.5. Το Κριτήριο του Klein και Theil 169

6.4.6. Το Κριτήριο των R.J's 170

6.4.7. Το Κριτήριο των Belsley-Kuh-Welsch 171

6.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 171

6.5.1. Restricted Least-Squares Method 172

6.5.2. Ridge Regression   174

6.5.3. Μετατροπή Μαθηματικής Μορφής του Υποδείγματος 175

6.5.4. Συνδυασμός Χρονολογικών & Διαστρωματικών Στοιχείων 176

6.5.5. Περιορισμός Μεταβλητών από το Υπόδειγμα 177

6.5.6. Άλλες Μέθοδοι Εκτίμησης 178

6.6. ΣΥΝΟΨΗ 178

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ:

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 179

7.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 180

7.3. ΜΟΡΦΕΣ ΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 181

7.3.1. Αυτοσυσχέτιση Πρώτου Βαθμού: AR(1) 182

α. Μέσος του ε, 182

β. Διακύμανση του ε, 183

γ. Συνδιακύμανση του ε, 183

7.3.2. Αυτοσυσχέτιση Δευτέρου και Ανωτέρου Βαθμού ' 183

7.3.3. Άλλες Μορφές Αυτοσυσχέτισης   184

7.4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 185

7.4.1. Παραλειπόμενες Μεταβλητές 185

7.4.2. Μαθηματική Μορφή του Υποδείγματος 186

7.4.3. Υποδείγματα με Χρονικές Υστερήσεις 186

7.5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 187

7.6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ    190

7.6.1. Αυτοσυσχέτιση Πρώτου Βαθμού: AR(1) 191

α. Διαγράμματα Διασποράς 191

β. Ο Έλεγχος των Durbin-Watson 192

γ. Η h- Στατιστική του Durbin 199

δ. Ο Έλεγχος του Von Neumann 201

ε. Ο Έλεγχος των Berenblut-Webb 202

7.6.2. Αυτοσυσχέτιση AR(s) και MA(k) 202

α. To LM Τεστ: AR(s) 203

β. Η LM-Στατιστική: Ο Έλεγχος των Box και Pierce 204

γ. Η LM-Στατιστική: Το κριτήριο των Box-Pierce-Ljung 205

δ. Η LM-Στατιστική: MA(k) 205

7.7. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 205

7.7.1. Αυτοσυσχέτιση Πρώτου Βαθμού: AR( 1) 206

α. A Priori Γνώση του Συντελεστή Αυτοσυσχέτισης 206

β. Άγνωστος Συντελεστής Αυτοσυσχέτισης 209

7.7.2. Αυτοσυσχέτιση Δευτέρου: AR(2) και Ανωτέρου Βαθμού 212

α. A Priori Γνώση των p's 212

β. Άγνωστα τα p's 213

7.8. ΣΥΝΟΨΗ 214

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 215

8.2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 216

8.3. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 218

8.3.1. Το Κριτήριο του Spearman 219

α. Συντελεστής Συσχέτισης 219

β. Διαδικασία Ελέγχου 219

8.3.2. Το Κριτήριο των Goldfeld-Quandt 221

8.3.3. Το Κριτήριο του Glesjer 224

8.3.4. Το Κριτήριο του Park 227

8.3.5. Το Κριτήριο των Breusch-Pagan-Goldfrey 228

8.3.6. Το Κριτήριο του White 229

8.3.7. Το Κριτήριο του Bartlett 230

8.3.8. Άλλα Κριτήρια Ελέγχου 233

8.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 235

8.4.1. Η Σταθμική Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 235

α. Η Φύση της Μεθόδου 235

β. Μορφές Ετεροσκεδαστικότητας 237

8.4.2. Η Γενικευμένη Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων κατά δύο Στάδια 238

8.4.3. Άλλες Μέθοδοι Εκτίμησης 238

α. Ετεροσκεδαστικότητα Κατά Ομάδες 238

β. Η Μέθοδος της Μεγίστης Πιθανοφάνειας 238

8.5. ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 239

8.6. ΣΥΝΟΨΗ 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΞΕ1Δ1ΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΜΑΤΩΝ

9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 241

9.2. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 242

9.2.1. Σφάλματα Μέτρησης της Εξαρτημένης Μεταβλητής 242

9.2.2. Σφάλματα Μέτρησης της Ανεξάρτητης Μεταβλητής 243

9.2.3. Σφάλματα Μέτρησης της Εξαρτημένης & Ανεξάρτητης Μεταβλητής 245

9.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 248

9.3.1. Μέθοδος των Βοηθητικών Μεταβλητών 248

9.3.2. Αντίστροφη Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 248

9.4. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 249

9.4.1. Παραλειπόμενες Σχετικές Μεταβλητές 249

α. Συνέπειες 250

β. Έλεγχος για την Εντόπιση του Προβλήματος 251

1. Η F-Στατιστική 251

2. Η Likelihood-Ratio Στατιστική 252

3. Η t-Στατιστική 253

4. Η Στατιστική των Durbin-Watson 253

5. Ο Έλεγχος του Ramsey 254

6. The Lagrange Multiplier Test 255

7. Αλλοι Στατιστικοί Έλεγχοι 256

9.4.2. Άσχετες Μεταβλητές στο Υπόδειγμα 256

α. Συνέπειες 257

β. Στατιστικοί Έλεγχοι 257

9.4.3. Μαθηματική Μορφή του Υποδείγματος 259

9.5. MISSPECIFICATION ERROR 261

9.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 263

9.6. ΣΥΝΟΨΗ 264

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10.2. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

10.2.1. Εκτίμηση του Υποδείγματος

10.2.2. Βασικά Αποτελέσματα

10.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

10.3.1. Τα Θεωρητικά Κριτήρια

10.3.2. Τα Στατιστικά Κριτήρια

10.3.3. Τα Οικονομετρικά Κριτήρια

10.4. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

10.5. ΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

10.6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

10.6.1. Η Προσέγγιση του Hendry

10.6.2. Η Προσέγγιση των Davidson -MacKinnon: J Test

10.6.3. Άλλες Προσεγγίσεις

10.7. ΣΥΝΟΨΗ

10.8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Γ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΛΛΗΑΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΛΑΗΑΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

11.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 287

11J. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 288

11J. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   289

11.3.1. Διαρθρωτικά Συστήματα 289

α. Περιοδικά Συστήματα Εξισώσεων 290

β. Κατά Ομάδες Περιοδικά Συστήματα 291

γ. Συστήματα Φαινομενικά μη Συνδεομένων Εξισώσεων 293

δ. Συμπαγή ή Πλήρη Συστήματα Εξισώσεων 294

11.3.2. Συστήματα Ανηγμένης Μορφής 295

11.4. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 297

11.4.1. Μεροληψία Αλληλεξαρτημένων Εξισώσεων 297

α. Αλγεβρική Ερμηνεία 298

β. Οικονομική Ερμηνεία 299

11.4.2. Ταυτοποίηση 301

α. Εξειδίκευση της Εξίσωσης 301

β. Αλγεβρικά Προβλήματα Ταυτοποίησης 305

γ. Κανόνες Ταυτοποίησης 306

11.5. ΣΥΝΟΨΗ 318

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

12.1. ΓΕΝΙΚΑ 319

12.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 320

12.2.1. Η Έμμεση Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων 320

α. Εναλλακτική Προσέγγιση της Μεθόδου 325

β. Ιδιότητες των Εκτιμητών 327

12.2.2. Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων κατά δύο Στάδια 328

α. Ανάπτυξη της Μεθόδου 329

β. Γενίκευση της Μεθόδου 330

γ. Ιδιότητες των Εκτιμητών 334

12.2.3. Η Μέθοδος των Βοηθητικών Μεταβλητών 336

12.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 337

12.3.1. Εκτίμηση Περιοδικών Συστημάτων 338

12.3.2. Εκτίμηση Περιοδικών Συστημάτων κατά Ομάδες 339

12.3.3. Εκτίμηση Συσ/των Φαινομενικά μη Συνδεομένων Εξισώσεων 339

13.3.4. Η Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων κατά Τρία Στάδια 342

12.3.5. Η “Full Information Maximum Likelihood” Μέθοδος 344

12.4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 344

12.5. ΣΥΝΟΨΗ 346

ΜΕΡΟΣ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

13.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 349

13.2. ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 349

13.2.1. Το Βασικό Υπόδειγμα 349

13.2.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 351

13.2.3. Προβλέψεις για το LPL 352

13.2.4. Εφαρμογή 353

13.3. TO “PROBIT” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 355

13.3.1. Το Θεωρητικό Υπόδειγμα 355

13.3.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 356

13.4. TO “LOGIT” ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  357

13.4.1. Το Βασικό Υπόδειγμα 357

13.4.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 358

13.5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ CENCORED: ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΒΙΤ 360

13.5.1. Το Βασικό Υπόδειγμα 360

13.5.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 361

13.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 362

13.7. ΣΥΝΟΨΗ 364

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ (DISTRIBUTED LAG MODELS)

14.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 367

14.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 367

14.3. ΔΟΜΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ  369

14.4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 370

14.4.1. Γεωμετρική Μορφή Υστέρησης 372

α. Το Υπόδειγμα του Koyck 372

β. Παραλλαγές του Υποδείγματος του Koyck 377

14.4.2. Εκτίμηση Υποδειγμάτων με Απεριόριστο Αριθμό Χρονικών Υστερήσεων 382

α. Το Υπόδειγμα του Koyck 382

β. Παραλλαγές του Υποδείγματος “Koyck” 388

1. Το Υπόδειγμα Αναπροσαρμοζομένων Προσδοκιών 388

2. Το Υπόδειγμα Μερικής Προσαρμογής 388

14.5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 389

14.5.1. Υποδείγματα Πολυωνυμιακής Μορφής: Το Υπόδειγμα ‘Almon’ 389

α. Διαδικασία Εκτίμησης του Υποδείγματος 392

β. Προσδιορισμός του Βαθμού του Πολυωνύμου 392

γ. Υπολογισμός της Μήτρας των Διακυμάνσεων – Συνδυακυμάνσεων των βί’s   395

14.5.2. Υπόδειγμα Αριθμητικής Μορφής 398

14.5.3. Αντίστροφη Μορφή Υστέρησης 401

14.6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 403

14.6.1. Εξειδίκευση του Υποδείγματος 403

14.6.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 404

14.6.2. Βασικά Στατιστικά Αποτελέσματα 405

14.7. ΣΥΝΟΨΗ 406

ΜΕΡΟΣ Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΔΥΣΗΣ

15.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 409

15-2. ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 409

15.2.1. Το Πολλαπλασιαστικό Υ πόδειγμα 410

α. Η Μακροχρόνια Τάση 410

β. Η Κυκλική Συνιστώσα 414

γ. Εποχιακή Συνιστώσα και Εποχιακοί Δείκτες 417

δ. Η Τυχαία Συνιστώσα 419

15.2.2. Το Προσθετικό Υπόδειγμα 420

15.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 423

15.3.1. Μέθοδος των Κινητών Μέσων 423

15.3.2. Η Εκθετική Μέθοδος Εξομάλυνσης 427

15.4. ΣΥΝΟΨΗ 429

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

16.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 431

16.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 431

16.2.1. Στάσιμες Χρονολογικές Σειρές 432

16.2.2. Μη Στάσιμες Χρονολογικές Σειρές 433

16.3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 434

16.3.1. Η Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης 435

16.3.2. Μερική Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης 437

16.3.3. Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 438

16.3.4. Ο Έλεγχος της Μοναδιαίας Ρίζας 441

16.4. ΣΥΝΟΨΗ 446

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΣΤΑΣΙΜΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

17.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 447

17.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ   448

17.2.1. Το Υπόδειγμα Λευκού Θορύβου  448

17.2.2. Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα 449

α. Αυτοπαλίνδρομα Υποδείγματα Πρώτου Βαθμού: AR( 1) 450

β. Αυτοπαλίνδομα Υποδείγματα Δευτέρου Βαθμού:Α11(2) 453

17.2.3. Υποδείγματα Κινητών Μέσων 455

17.2.4. Συνδυασμός AR(p) και MA(q): To ARMA(p,q) Υπόδειγμα 461

17.3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: TO VAR ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 466

17.3.1. Βασικές Έννοιες    466

17.3.2. Εκτίμηση του Συστήματος 466

17.3.3. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του VAR 467

17.4. ΣΥΝΟΨΗ 469

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

18.1. ΓΕΝΙΚΑ 471

18.2. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 471

18.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ BOX-JENKINS 473

18.3.1. Ταυτοποίηση της Χρονολογικής Σειράς 475

α. Έλεγχος Στασιμότητας της Χρονολογικής Σειράς 475

β. Εντοπισμός της Δομής της Χρονολογικής Σειράς 479

18.3.2. Εκτίμηση του Υποδείγματος 479

18.3.3. Αξιολόγηση του Υποδείγματος 480

α. Σημαντικότητα των Συντελεστών του Υποδείγματος 480

β. Σταθερότητα των Συντελεστών του Υποδείγματος 480

γ. Ιδιότητες των Καταλοίπων 481

δ. Το Κριτήριο του ΑΚΑ1ΚΕ 481

ε. Άλλα Εναλλακτικά Κριτήρια 481

18.4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 482

18.4.1. Έλεγχος Στασιμότητας 483

18.4.2. Μέθοδος των Box-Jenkins 485

18.5. ΣΥΝΟΨΗ 491

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

19.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 493

19.2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ    493

19.2.1. Ολοκλήρωση μιας Χρονολογικής Σειράς  493

19.2.2. Συνδυασμένη Ολοκλήρωση δύο Χρονολογικών Σειρών 494

19.3. ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 496

19.3.1. Θεωρία της Συνολοκλήρωσης 496

19.3.2. Οικονομική Ερμηνεία της Συνολοκλήρωσης 497

19.4. ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 497

19.4.1. Το Υπόδειγμα της Συνολοκλήρωσης 497

19.4.2. Έλεγχος της Συνολοκλήρωσης 498

α. Το Κριτήριο των Dickey-Fuller 499

β. To Augment Dickey-Fuller Test 500

γ. Το Κριτήριο των Durbin-Watson 501

19.4.3. Συνοκλήρωση και Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος 502

19.5. ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 505

19.6. ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 510

19.6.1. Γενικά 510

19.6.2. Ο Έλεγχος του Granger 511

19.6.3. Εφαρμογές 515

19.7. ΣΥΝΟΨΗ 521

19.8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 522

ΜΕΡΟΣ  ΣΤ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

20.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

20.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  527

20.2.1. Προβλέψεις Χωρίς Περιορισμούς 529

20.2.2. Προβλέψεις με Περιορισμούς 533

20.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 535

20.3.1 .Προβλέψεις Βασιζόμενες σε Κλασικές Μεθόδους 535

α. Προβλέψεις με Εκθετική Εξομάλυνση    535

β. Πρόβλεψη Χρονολογικών Σειρών με Παλινδρόμηση 537

20.3.2. Προβλέψεις με Υποδείγματα των Box-Jenkins 542

α. Προβλέψεις με Υποδείγματα Τυχαίας Διαδρομής 542

β. Προβλέψεις με Υποδείγματα Τυχαίας Διαδρομής και Drift 543 γ. Προβλέψεις με Υποδείγματα AR( 1) 545

δ. Προβλέψεις με Υποδείγματα ΜΑ(1) 546

ε. Προβλέψεις με Υπόδειγμα ARMΑ( 1,1) 548

στ. Προβλέψεις με Υποδείγματα ARIMA( 1,1,0) 549

20.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 550

20.4.1. Το Κριτήριο του Theil 550

α. Πηγές Σφάλματος Πρόβλεψης 551

β. Παράδειγμα 552

20.4.2. Άλλα Κριτήρια 553

20.5. ΣΥΝΟΨΗ 554

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ